Cele lekcji
- Zdefiniujesz edge oraz EV (expectancy) w jednostkach R.
- Zrozumiesz relację win-rate ↔ AvgWin ↔ AvgLoss.
- Dowiesz się, co w realnym handlu „zjada” EV i jak temu przeciwdziałać.
Podstawy: R i EV
- 1R = stała kwota ryzyka na trade (np. 0.5% lub 1% kapitału).
- EV (w R) =
WR × AvgWin − (1−WR) × AvgLoss. - Edge = dodatnie EV po uwzględnieniu kosztów i poślizgu.
Przykład
WR = 43%, AvgWin = 2.2R, AvgLoss = 1.0R → EV = 0.43×2.2 − 0.57×1.0 = 0.376R/trade.
Czułość EV na parametry
| WR | AvgWin | AvgLoss | EV (R) |
|---|---|---|---|
| 40% | 2.00R | 1.00R | 0.200R |
| 45% | 2.00R | 1.00R | 0.350R |
| 40% | 2.20R | 1.00R | 0.280R |
| 43% | 2.20R | 1.10R | 0.319R |
Małe poprawki w AvgLoss (np. ciut ciaśniejszy, ale sensowny SL) często dają większy skok EV niż pogoń za 1–2% WR.
Co psuje EV w realu?
- Rozsuwanie SL („niech jeszcze oddycha”) → rośnie AvgLoss.
- Branie zbyt wcześnie profitu z obawy → spada AvgWin.
- Warunki rynkowe z szerokim spreadem/slipem → koszt zjada część R.
Ćwiczenia
- Policz WR/AvgWin/AvgLoss/EV dla ostatnich 50–100 zagrań.
- Znajdź 2 działania, które najbardziej podniosą EV (np. stały trailing, filtr godzin).
- Ustal „regułę żelazną” minimalizującą AvgLoss (np. brak przenoszenia SL).