Rozkład wyników ≠ normalny

Wyniki w R często mają „grube ogony”. Oceniaj medianę, kwartyle i 5–10 percentyl, a nie tylko średnią. Zwracaj uwagę na asymetrię (np. rzadkie duże zyski vs częstsze małe straty).

Drawdown (DD)

• Max DD — największy spadek kapitału od szczytu (w R lub %).
• Time to Recover — jak długo trwa powrót do ATH.
• Dobierz 1R tak, by typowy DD nie łamał Twojej psychiki (i planu).

Risk of Ruin

Przybliżenia RoR opierają się na EV, wariancji i kapitale. Z doświadczenia — zmniejszenie ryzyka/trade z 1% do 0.5% często obcina RoR kilkukrotnie bez dużej utraty tempa wzrostu.

Monte Carlo

• Losuj kolejność zagrań (lub bootstrapuj wyniki), aby poznać spektrum ścieżek kapitału.
• Patrz na 5–10 percentyl najgorszych DD — to Twoja „poduszka bezpieczeństwa”.
• Testuj różne ryzyko/trade i zobacz, gdzie DD staje się nieakceptowalny.

Zadanie

Weź 100 ostatnich wyników w R, wykonaj 1000 permutacji Monte Carlo. Zanotuj medianę EV, 10-percentyl Max DD i dobierz ryzyko/trade tak, aby 10-percentyl mieścił się w Twojej tolerancji.